Une approche multi-dimensionnelle
Plonger dans l’inconnu, voilà qui trouble même les investisseurs les plus expérimentés. Lorsque les choses tournent mal, il vous faut un portefeuille robuste. S’ils n’éliminent pas le risque de perte, les fonds Smart Beta peuvent vous aider à réduire le risque et vous donner la confiance nécessaire pour investir sur les marchés actions.
Contrairement aux stratégies conventionnelles, nos ETF Minimum Variance diversifiés envisagent la maîtrise du risque selon une approche réellement multi-dimensionnelle. Nous préférons parer à toute éventualité en répartissant le risque plus largement et en le distribuant plus équitablement.
Aux variables volatilité et corrélation, il convient selon nous d’ajouter des règles de diversification strictes. Nos portefeuilles détiennent ainsi jusqu’à deux fois plus de titres1 que d’autres stratégies, ce qui, nous en sommes convaincus, nous aidera à vous offrir de meilleurs résultats.
Il y a jusqu’à deux fois plus de titres dans nos portefeuilles que d’autres stratégies équivalentes sur le marché1.
François Millet, Responsable du Développement Produits ETF et Gestion indicielle, Lyxor Asset Management
1Source: Lyxor International Asset Management, Septembre 2016. Comparaison avec d’autres fonds leaders sur le marché des européen des ETF.
Pourquoi Lyxor pour les ETF “Minimum Variance” ?
Réduction du risque jusqu’à 30%2
55 à 70% des titres de l’univers d’origine représentés dans nos portefeuilles
Aucun titre ne représente plus de 1,5% du portefeuille et aucun secteur plus de 20%
TFE à partir de 0,20%
2 Source: Lyxor International Asset Management, au 30 Septembre 2016
Comment ça marche ?
Les indices FTSE Minimum Variance Indices associent des critères de volatilité et corrélation avec des règles de diversification parmi les plus strictes de l’industrie afin de conserver en portefeuille entre 55 et 70% des titres de l’indice de référence de départ.
FTSE All World Index Series
Volatilité journalière de chaque titre
Corrélation entre titres
Limite imposée au poids des titres individuels en portefeuille
Limité imposée au poids des secteurs en portefeuille
Cibles de diversification élevées
Quels sont les résultats ?
20%
de réduction du risque en moyenne
Source: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Données sur la période du 30/09/2014 au 30/09/2017. Réduction moyenne du risque observée sur les indices FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, FTSE USA Minimum Variance Index, FTSE Emerging Minimum Variance Index et FTSE All-World Minimum Variance Index. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
53%
de surperformance moyenne sur dix ans
Source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Données sur la période du 30/09/2007 au 30/09/2017. Surperformance moyenne par rapport aux indices équivalents pondérés par capitalisation boursière observée sur les indices FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, FTSE USA Minimum Variance Index, FTSE Emerging Minimum Variance Index et FTSE All-World Minimum Variance Index. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
2x
Deux fois plus de titres en portefeuilles
Source: Lyxor, September 2017. Comparison with other leading products in the European ETF market.
Un large choix au sein de la gamme
ETF |
Devises de l’ETF disponibles | TFE |
Code Bloomberg | Code ISIN |
EUR, USD |
0.30% |
MVAW FP |
LU1389266302 |
|
EUR, GBP, USD |
0.20% |
MVAE FP |
LU1237527160 |
|
EUR, GBP, USD |
0.20% |
MVAU FP |
FR0012726560 |
|
EUR, GBP, USD |
0.40% |
MVAM FP |
LU1237527673 |
|
| Lyxor FTSE EMU Minimum Variance UCITS ETF | EUR | 0.20% | MVMU FP | LU1717044488 |
Informations importantes
Il est important que les investisseurs potentiels évaluent les risques décrits dans le prospectus du fonds, disponible sur le site Internet www.lyxoretf.fr ou sur demande adressée à : client-services-etf@lyxor.com