STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
102,0177 USD
Performance YTD

3,4%

Encours sous gestion
107mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU2018762653
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. Cet indice reproduit la performance d’une stratégie systématique dont les rendements sont directement liés aux évolutions de la courbe des taux des Bons du Trésor américain. L’indice est construit de telle façon que, pour une augmentation de 1 point de base dans la pente de la courbe, l’indice devrait progresser de 7 points de base environ. Des facteurs de marché peuvent toutefois causer une certaine déviation. L’indice est constitué de deux poches : une position longue sur les 2Y US Treasury Bond Futures et une position short sur les 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. La méthodologie de l’indice est disponible sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 3,4% 2,57% 3,98% 4,62% 4,43% - - 2,84%
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice de référence 3,49% 2,62% 4,13% 4,91% 5,01% - - 3,74%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -0,45% - - -
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice de référence 0,1% - - -
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 102,0177 USD 107mio USD
25/02/2021 102,2537 USD 112mio USD
24/02/2021 101,6675 USD 109mio USD
23/02/2021 101,5479 USD 96mio USD
22/02/2021 101,602 USD 90mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 USD 274,68%
US 2YR NOTE (CBT) Mar21 USD 78,52%
US 10YR ULTRA FUT Mar21 USD -15,31%
US 10yr Ultra Fut Jun21 USD -60,56%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 3 3/8 11/15/48 USD 263 826 29,48%
T 3 02/15/49 USD 119 987 12,46%
T 3 08/15/48 USD 81 451 8,45%
T 2 7/8 05/15/28 USD 66 144 6,73%
T 2 7/8 05/15/43 USD 56 769 5,78%
T 1 7/8 01/31/22 USD 52 829 4,84%
T 2 7/8 08/15/28 USD 43 840 4,43%
T 4 3/8 05/15/41 USD 32 602 4,1%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 38 262 4,06%
TII 0 7/8 01/15/29 USD 35 789 3,84%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,58%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,28%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOUD7STT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 78,13%
1-3Y 18,3%
7-10Y 3,57%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2018762653
Encours sous gestion 106,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 421,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 18/07/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext STPU FP EUR - 10/09/2019 Capitalisation 9 917EUR LU2018762653 88mio EUR
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10/09/2019 Capitalisation 243 035EUR LU2018762653 88mio EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10/09/2019 Capitalisation 35 838EUR LU2018762653 88mio EUR
BX Swiss STPU BW CHF - 30/10/2019 Capitalisation - LU2018762653 97mio CHF
LSE STPU LN USD - 01/08/2019 Capitalisation 96 248USD LU2018762653 107mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Norvège
Luxembourg
Italie
Pays-Bas
Finlande
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
France
Danemark
Suisse
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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