FLTU

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
88,713 CHF
Performance YTD

-1,32%

Encours sous gestion
1mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU2018761762
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index. Cet indice reproduit la performance d’une stratégie systématique dont les rendements sont directement liés aux évolutions de la courbe des taux des Bons du Trésor américain. L’indice est construit de telle façon que, pour une baisse de 1 point de base dans la pente de la courbe, l’indice devrait progresser de 7 points de base environ. Des facteurs de marché peuvent toutefois causer une certaine déviation. L’indice est constitué de deux poches : une position short sur les 2Y US Treasury Bond Futures et une position longue sur les 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. La méthodologie de l’indice est disponible sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

A COMPTER DU 26.05.2021, CET ETF FERA L’OBJET D’UNE LIQUIDATION. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTIFICATION AUX PORTEURS DANS LA RUBRIQUE « DOCUMENTS ».

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Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -1,32% -1,98% -1,25% -3,78% -11,61% - - -12,59%
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Indice de référence -1,13% -1,94% -1,12% -3,52% -11,12% - - -11,85%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -8,98% - - -
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Indice de référence -8,48% - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 88,713 CHF 1mio CHF
05/05/2021 89,0191 CHF 1mio CHF
04/05/2021 88,8486 CHF 1mio CHF
03/05/2021 88,6029 CHF 1mio CHF
30/04/2021 88,6412 CHF 1mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
US 10yr Ultra Fut Jun21 USD 77,45%
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 USD -374,37%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 7/8 05/15/28 USD 1 548 27,09%
T 1 7/8 01/31/22 USD 902 14,32%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 611 10,77%
T 2 7/8 05/15/43 USD 602 10,65%
T 1 1/2 08/15/26 USD 648 10,45%
BRCOL 2.65 09/22/21 USD 62 9,79%
T 2 7/8 11/15/46 USD 382 6,77%
T 3 3/8 11/15/48 USD 261 5,09%
T 2 7/8 08/15/28 USD 246 4,28%
JPM 0 06/18/22 USD 4 0,62%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,49%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOUD7FTT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

0-1Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2018761762
Encours sous gestion 0,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 254,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 18/07/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FLTU FP EUR - 10/09/2019 Capitalisation 2 614EUR LU2018761762 1mio EUR
Xetra FLTU GY EUR - 10/09/2019 Capitalisation 28 731EUR LU2018761762 1mio EUR
Borsa Italiana FLTU IM EUR - 10/09/2019 Capitalisation 2 614EUR LU2018761762 1mio EUR
BX Swiss FLTU BW CHF - 30/10/2019 Capitalisation - LU2018761762 1mio CHF
LSE FLTU LN USD - 10/09/2019 Capitalisation 9 510USD LU2018761762 1mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Norvège
Luxembourg
Italie
Pays-Bas
Finlande
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
France
Danemark
Suisse
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 170 Ko
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 176 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
22/04/2021

Notifications aux porteurs Liquidation Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF

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