Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
-1,42%
Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. La part couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com
AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -2,01% | -0,68% | -0,42% |
| Indice de référence | -1,64% | -0,27% | -0,03% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -1,42% | -0,58% | -0,86% | -2,01% | -2,02% | -2,08% | - | -2,08% |
| Indice de référence | -1,24% | -0,55% | -0,77% | -1,64% | -0,82% | -0,16% | - | -0,16% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -0,76% | 0,1% | 1,8% | -1,97% | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -0,38% | 0,48% | 2,26% | -1,61% | - | - | - | - | - | - |
Le 12/08/2019, l’indice de référence est passé de Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Hedged EUR à Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| MS 0 10/24/23 | USD | 1,86% | Financials | United States |
| HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,55% | Financials | United Kingdom |
| VZ 0 05/15/25 | USD | 1,4% | Communications | United States |
| GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
| MS 0 05/08/24 | USD | 1,3% | Financials | United States |
| MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,29% | Financials | Japan |
| C 0 09/01/23 | USD | 1,27% | Financials | United States |
| JPM 0 10/24/23 | USD | 1,26% | Financials | United States |
| BNS Float 09/15/23 | USD | 1,24% | Financials | Canada |
| BACR 0 05/16/24 | USD | 1,17% | Financials | United Kingdom |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1 1/4 08/15/31 | USD | 467 263 | 28,75% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 254 164 | 19,13% | Government | United States |
| TII 0 1/2 04/15/24 | USD | 128 398 | 10,63% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/32 | USD | 96 248 | 6,78% | Government | United States |
| TII 0 3/4 02/15/45 | USD | 81 806 | 6,42% | Government | United States |
| TII 0 1/4 07/15/29 | USD | 78 874 | 6,17% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 104 287 | 6,16% | Government | United States |
| TII 2 1/8 02/15/40 | USD | 26 226 | 2,93% | Government | United States |
| TII 3 7/8 04/15/29 | USD | 19 051 | 2,9% | Government | United States |
| T 2 3/8 11/15/49 | USD | 44 325 | 2,66% | Government | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
| Écart de suivi sur un an | -0,37% |
| Total des Frais sur Encours | +0,15% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,22% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| MS 0 10/24/23 | USD | 1,86% | Financials | United States |
| HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,55% | Financials | United Kingdom |
| VZ 0 05/15/25 | USD | 1,4% | Communications | United States |
| GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
| MS 0 05/08/24 | USD | 1,3% | Financials | United States |
| MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,29% | Financials | Japan |
| C 0 09/01/23 | USD | 1,27% | Financials | United States |
| JPM 0 10/24/23 | USD | 1,26% | Financials | United States |
| BNS Float 09/15/23 | USD | 1,24% | Financials | Canada |
| BACR 0 05/16/24 | USD | 1,17% | Financials | United Kingdom |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | H34979EU |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 0 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 2,05 |
| Rendement (%) | 2,97 |
| Duration (Années) | 0,25 |
| Duration modifiée (Années) | 0,04 |
| Maturité (Années) | 1,81 |
| Convexité (%) | -0 |
| Coût de couverture de change estimé (%) | 0,2 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 75,83% |
|
| Immobilier | 10,13% |
|
| Biens de consommation cyclique | 4,49% |
|
| Industrie | 3,94% |
|
| Communications | 1,97% |
|
| Santé | 1,94% |
|
| Services aux Collectivités | 0,85% |
|
| Énergie | 0,85% |
|
Répartition par maturité
| 0-1Y | 23,62% |
|
| 1-3Y | 63,76% |
|
| 3-5Y | 12,63% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 43,68% |
| Canada | 16,69% |
| Australie | 9,82% |
| Japon | 9,52% |
| Suisse | 7,13% |
| Royaume-uni | 6,61% |
| Allemagne | 1,93% |
| Pays-Bas | 1,87% |
| Espagne | 1,28% |
| Norvège | 0,93% |
| France | 0,54% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1571052130 |
| Encours sous gestion | 137,9mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 13 933,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 08/06/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FLOTH IM | EUR | EUR | 18/07/2017 | Distribution | - | LU1571052130 | 139mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | BUOY SW | CHF | - | 05/11/2020 | Distribution | - | LU1571051751 | 138mio CHF |
| LSE* | SWIM LN | GBP | - | 12/05/2017 | Distribution | - | LU1571051751 | 120mio GBP |
| LSE* | BUOY LN | USD | - | 12/05/2017 | Distribution | - | LU1571051751 | 143mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 253 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 178 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Code de transparence | Français | 13/04/2022 | 1391 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 11/05/2021 | 72 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 1194 Ko |
Actualités
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