BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
100,6958 USD
Performance YTD

0,19%

Encours sous gestion
106mio USD
TFE
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 0,19% 0,07% 0,27% 0,51% 1,11% 7,1% - 9,43%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence 0,23% 0,1% 0,35% 0,66% 1,43% 8,17% - 10,8%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 1,47% 4,94% 0,88% -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence 1,78% 5,35% 1,18% -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 100,6958 USD 106mio USD
23/02/2021 100,6923 USD 106mio USD
22/02/2021 100,708 USD 106mio USD
19/02/2021 100,6879 USD 106mio USD
18/02/2021 100,6818 USD 105mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD
11/12/2019 1,11 USD
10/07/2019 1,94 USD
11/07/2018 1,75 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MS 0 10/24/23 USD 1,73%
JPM 0 10/24/23 USD 1,5%
HSBC 0 05/18/24 USD 1,5%
MS 0 07/22/22 USD 1,37%
VZ 0 05/15/25 USD 1,36%
GS 0 02/23/23 USD 1,32%
MUFG 0 07/26/23 USD 1,24%
MS 0 05/08/24 USD 1,22%
BACR 0 05/16/24 USD 1,13%
RBS 0 05/15/23 USD 1,13%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 7/8 05/15/43 USD 175 519 19,3%
T 3 3/8 11/15/48 USD 111 399 13,44%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 105 305 11,14%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 98 552 11,04%
T 2 5/8 01/31/26 USD 97 629 10,24%
T 2 1/4 08/15/49 USD 84 890 8,22%
T 2 1/2 05/15/46 USD 76 061 7,79%
T 2 7/8 05/15/28 USD 35 034 3,8%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 31 062 3,27%
T 2 3/8 11/15/49 USD 31 557 3,15%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,31%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34979US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 173

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,05
Rendement (%) 0,35
Duration (Années) 0,15
Duration modifiée (Années) 0,15
Maturité (Années) 1,54
Convexité (%) 0
Données au 23/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 77,98%
Biens de consommation cyclique 8,5%
Communications 4,07%
Technologie 3,23%
Industrie 3,11%
Santé 1,85%
Services aux Collectivités 0,63%
Biens de consommation durable 0,63%

Répartition par maturité

0-1Y 40,26%
1-3Y 48,49%
3-5Y 11,25%

Répartition par notation

AA 12,9%
A 51,77%
BBB 35,32%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 45,1%
Japon 12,94%
Royaume-uni 10,63%
Australie 9,55%
Canada 7,64%
Suisse 4,48%
Pays-Bas 3,17%
Suède 2,11%
Allemagne 1,63%
France 1,61%
Espagne 1,13%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1571051751
Encours sous gestion 105,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 398,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/04/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribution 21 155CHF LU1571051751 96mio CHF
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribution 72 917USD LU1571051751 106mio USD
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribution 39 739GBP LU1571051751 75mio GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribution 46 657EUR LU1571052130 87mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Suède
Espagne
Allemagne
Italie
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Belgique
Suisse
Irlande
Corée
Autriche
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (le « Compartiment »)

News Produits
21/05/2019

News Produits Rapport de performance de la gamme inflation US Lyxor au T1 2019

Notifications aux porteurs
07/06/2017

Notifications aux porteurs Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF

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