BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
73,748 GBP
Performance YTD

0,3%

Encours sous gestion
76mio GBP
TFE
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 0,3% -2,27% -4,5% -6,78% -3,51% 8,36% - 3,31%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence 0,31% -2,24% -4,43% -6,64% -3,21% 9,44% - 4,56%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF -1,67% 0,9% 7,15% -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence -1,36% 1,29% 7,47% -
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2021 73,748 GBP 76mio GBP
12/01/2021 73,8206 GBP 76mio GBP
11/01/2021 74,5579 GBP 77mio GBP
08/01/2021 73,9816 GBP 76mio GBP
07/01/2021 74,245 GBP 77mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD
11/12/2019 1,11 USD
10/07/2019 1,94 USD
11/07/2018 1,75 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MS 0 01/20/22 USD 1,45%
JPM 0 10/24/23 USD 1,43%
HSBC 0 05/18/24 USD 1,42%
VZ 0 05/15/25 USD 1,29%
GS 0 02/23/23 USD 1,24%
MS 0 10/24/23 USD 1,23%
MUFG 0 07/26/23 USD 1,17%
BACR 0 05/16/24 USD 1,07%
RBS 0 05/15/23 USD 1,07%
DAIGR Float 02/15/22 USD 1,06%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 3 5/8 02/15/44 USD 169 324 22,79%
T 3 02/15/48 USD 114 323 14,18%
T 2 7/8 05/15/43 USD 102 513 12,23%
T 2 02/15/50 USD 57 805 5,89%
T 3 02/15/49 USD 42 720 5,32%
T 3 1/8 05/15/48 USD 39 994 5,04%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 38 402 4,13%
T 2 1/2 01/31/21 USD 38 611 3,81%
WIT 0 3/8 08/31/27 USD 37 005 3,55%
T 3 5/8 08/15/43 USD 25 743 3,46%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,3%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34979US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 184

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,06
Rendement (%) 0,47
Duration (Années) 0,11
Duration modifiée (Années) 0,12
Maturité (Années) 1,56
Convexité (%) 0
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 76,71%
Biens de consommation cyclique 8,89%
Communications 3,87%
Technologie 3,42%
Industrie 2,96%
Santé 2,96%
Biens de consommation durable 0,6%
Services aux Collectivités 0,6%

Répartition par maturité

0-1Y 37,59%
1-3Y 51,32%
3-5Y 11,09%

Répartition par notation

AA 12,62%
A 52%
BBB 35,38%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 45,16%
Japon 13,04%
Royaume-uni 10,08%
Australie 9,08%
Canada 7,69%
Suisse 4,26%
Allemagne 3,06%
Pays-Bas 3,01%
Suède 2,01%
France 1,53%
Espagne 1,07%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1571051751
Encours sous gestion 76mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 474,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/04/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribution - LU1571051751 92mio CHF
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribution 59 742GBP LU1571051751 76mio GBP
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribution 77 754USD LU1571051751 104mio USD
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribution 25 159EUR LU1571052130 85mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Suède
Espagne
Allemagne
Italie
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Belgique
Suisse
Irlande
Autriche
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (le « Compartiment »)

News Produits
21/05/2019

News Produits Rapport de performance de la gamme inflation US Lyxor au T1 2019

Notifications aux porteurs
07/06/2017

Notifications aux porteurs Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF

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