FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
105,5633 USD
Performance YTD

0%

Encours sous gestion
40mio USD
TFE
0,1%
ISIN
LU1233598447
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index reflète la performance d'un dépôt notionnel en espèces (dont les intérêts sont réinvestis quotidiennement) versant le taux effectif des fonds fédéraux, c'est-à-dire le taux de référence à court terme du marché monétaire américain. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF 0% 0% -0,01% -0,01% 0,05% 3,98% 5,42% 5,55%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Indice de référence 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,16% 4,31% 5,97% 6,1%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF 0,27% 2,11% 1,77% 0,92%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Indice de référence 0,38% 2,22% 1,87% 1,02%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 105,5633 USD 40mio USD
23/02/2021 105,5635 USD 40mio USD
22/02/2021 105,5636 USD 40mio USD
19/02/2021 105,5643 USD 40mio USD
18/02/2021 105,5644 USD 40mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100%
US FED FUND EFFECT USD 0%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 3/4 11/15/47 USD 98 523 27,67%
T 3 11/15/44 USD 47 430 13,89%
T 2 3/4 02/15/28 USD 45 542 12,71%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 13 251 3,67%
T 0 5/8 05/15/30 USD 11 898 2,79%
LITHUN 6 5/8 02/01/22 USD 1 000 2,64%
AFDB 3 12/06/21 USD 1 026 2,63%
WSTP Float 01/13/23 USD 1 003 2,51%
T 0 06/12/24 USD 902 2,31%
WSTP 0 01/11/23 USD 877 2,2%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOFEDL01
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par maturité

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1233598447
Encours sous gestion 40,4mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 257,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/06/2015
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana FEDF IM EUR - 03/07/2015 Capitalisation 111 663EUR LU1233598447 33mio EUR
LSE FEDF LN USD - 10/07/2015 Capitalisation 96 318USD LU1233598447 40mio USD
LSE FEDG LN GBP - 10/07/2015 Capitalisation 220 905GBP LU1233598447 29mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Norvège
Italie
Finlande
Suède
France
Autriche
Luxembourg
Danemark
Pays-Bas
Suisse
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
12/02/2020

Notifications aux porteurs FUSION - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF and ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

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