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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
133,4647 EUR
Performance YTD

-0,38%

Encours sous gestion
56mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1686830065
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index. L'indice FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index mesurent la performance du marché euro des obligations sécurisées, émises dans la Zone euro, avec au moins un an de maturité. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010481127 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist -2,32% 0,18%
Indice de référence -2,13% 0,38%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist -0,38% -0,56% -0,5% -2,32% 0,54% - - 0,77%
Indice de référence -0,37% -0,55% -0,45% -2,13% 1,13% - - 1,41%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist -2,04% 1,34% 1,71% - - - - - - -
Indice de référence -1,85% 1,53% 1,9% - - - - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 14/11/2014, l’indice de référence est passé de EuroMTS Covered Bond Index 1730 CET 1-15 year à FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 133,4647 EUR 56mio EUR
25/01/2022 133,541 EUR 56mio EUR
24/01/2022 133,5948 EUR 56mio EUR
21/01/2022 133,5322 EUR 56mio EUR
20/01/2022 133,437 EUR 56mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,44 EUR
07/07/2021 0,66 EUR
09/12/2020 0,7 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 0,88 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CFF 0 1/2 09/04/24 EUR 2,47% Financials France
CABKSM 3 7/8 02/17/25 EUR 2,22% Financials Spain
CRH 3.6 03/08/24 EUR 2,2% Financials France
CAFFIL 0 5/8 04/13/26 EUR 2,1% Government France
CFF 4 10/24/25 EUR 1,93% Financials France
ACACB 0 5/8 09/11/23 EUR 1,84% Financials France
ABNANV 1 1/4 01/10/33 EUR 1,61% Financials Netherlands
ABNANV 1 1/2 09/30/30 EUR 1,58% Financials Netherlands
BNS 0 3/8 03/10/23 EUR 1,47% Financials Canada
ISPIM 3 1/4 02/10/26 EUR 1,42% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 8,07mio 17,39% Government France
RAGB 0 04/20/23 EUR 7 882 14,31% Government Austria
RFGB 0 1/4 09/15/40 EUR 4 714 8,18% Government Finland
RAGB 0 1/2 02/20/29 EUR 2 338 4,39% Government Austria
ENGIFP 0 03/04/27 EUR 14 2,47% Utilities France
CABKSM 0 5/8 03/27/25 EUR 13 2,4% Financials Spain
CFF 0 1/4 04/11/23 EUR 13 2,37% Financials France
ENELIM 0 1/2 06/17/30 EUR 1 311 2,28% Utilities Netherlands
ALTA 0 5/8 01/16/26 EUR 1 194 2,2% Government Canada
BTPS 0.4 05/15/30 EUR 999 2,04% Government Italy
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,19%
Total des Frais sur Encours +0,165%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPCOG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 164
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,02
Rendement (%) 0,13
Duration (Années) 4,49
Duration modifiée (Années) 4,49
Maturité (Années) 4,6
Convexité (%) 32,59
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 33,5%
3-5Y 27,58%
5-7Y 18,26%
7-10Y 15,41%
10-15Y 5,26%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par notation

AAA 48,76%
AA 22,37%
A 18,81%
BBB 9,19%
NR 0,87%

Répartition Sectorielle

Finance 88,37%
Government 6,49%
Immobilier 4,53%
0,61%

Répartition par pays

France 33,55%
Espagne 11,46%
Allemagne 9,9%
Canada 9,7%
Pays-Bas 8,23%
Norvège 5,73%
Suède 5,32%
Italie 4,91%
Finlande 2,88%
Australie 2,85%
Royaume-uni 1,91%
Belgique 1,35%
Portugal 0,51%
Japon 0,49%
Corée du sud 0,48%
Autriche 0,25%
Irlande 0,25%
Singapour 0,24%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686830065
Encours sous gestion 55,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 19/06/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 625,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LCVB GY EUR - 26/10/2018 Distribution 19 308EUR LU1686830065 56mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Suède
Luxembourg
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
07/12/2021

Notifications aux porteurs Delisting of Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate from Euronext Paris

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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