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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
136,7155 EUR
Performance YTD

-0,85%

Encours sous gestion
72mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1686830065
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index. L'indice FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index mesurent la performance du marché euro des obligations sécurisées, émises dans la Zone euro, avec au moins un an de maturité. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010481127 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ETF -0,85% -0,8% -0,87% -0,45% -0,6% 2,65% 3,06% 28,55%
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index Indice de référence -0,82% -0,79% -0,82% -0,35% -0,41% 3,24% 4,03% 31,08%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 1,71% -0,04% 0,39%
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index Indice de référence 1,53% 1,9% 0,14% 0,57%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 136,7155 EUR 72mio EUR
24/02/2021 137,007 EUR 72mio EUR
23/02/2021 137,0486 EUR 72mio EUR
22/02/2021 137,1082 EUR 72mio EUR
19/02/2021 136,9747 EUR 72mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,7 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 0,88 EUR
10/07/2019 1,2 EUR
11/07/2018 1,49 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CFF 0 1/2 09/04/24 EUR 2,15%
CRH 3.3 09/23/22 EUR 2,03%
ABNANV 1 1/4 01/10/33 EUR 1,95%
CFF 2 3/8 11/21/22 EUR 1,94%
CAFFIL 5 3/8 07/08/24 EUR 1,75%
DNBNO 2 3/4 03/21/22 EUR 1,72%
ACACB 4 07/16/25 EUR 1,68%
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 1,54%
BMO 0.2 01/26/23 EUR 1,47%
CAFFIL 0 5/8 04/13/26 EUR 1,47%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 1 707 2,49%
FCCSER 1.661 12/04/26 EUR 1 675 2,49%
LEED 2 5/8 04/01/21 EUR 1 662 2,37%
IGYGY 1 04/13/25 EUR 1 622 2,37%
DHR 0 3/4 09/18/31 EUR 1 652 2,34%
SANTAN 0 03/28/23 EUR 16 2,25%
IGIM 0 02/16/28 EUR 1 638 2,24%
HSBC 0 10/05/23 EUR 1 565 2,19%
MO 3 1/8 06/15/31 EUR 1 288 2,14%
DHR 2 1/2 07/08/25 EUR 1 322 2,06%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,19%
Total des Frais sur Encours +0,165%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPCOG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 180
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,1
Rendement (%) -0,19
Duration (Années) 4,36
Duration modifiée (Années) 4,37
Maturité (Années) 4,44
Convexité (%) 32
Données au 25/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 36,3%
3-5Y 27,03%
5-7Y 17,4%
7-10Y 12,83%
10-15Y 6,44%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par notation

AAA 48,84%
AA 22,18%
A 19,64%
BBB 9,12%
BB 0,22%

Répartition Sectorielle

Finance 90,71%
Government 6,27%
Matériaux 3,03%

Répartition par pays

France 32,5%
Espagne 11,59%
Allemagne 9,46%
Canada 8,88%
Pays-Bas 7%
Suède 5,75%
Norvège 5,67%
Italie 5,5%
Australie 3,66%
Royaume-uni 3,22%
Finlande 2,83%
Belgique 1,5%
Portugal 0,68%
Japon 0,44%
Danemark 0,23%
Autriche 0,23%
Irlande 0,22%
Nouvelle Zélande 0,22%
Singapour 0,22%
Corée du sud 0,22%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686830065
Encours sous gestion 71,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 19/06/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 052,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ECB FP EUR - 26/10/2018 Distribution 3 908EUR LU1686830065 72mio EUR
Xetra LCVB GY EUR - 26/10/2018 Distribution 7 636EUR LU1686830065 72mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Suède
Luxembourg
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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