FLOT

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
110,8946 CHF
Performance YTD

1,89%

Encours sous gestion
679mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU1829218319
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en euro (EUR) et émises par des entreprises européennes ou autres, avec des maturités allant de 1 mois à moins de 7 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m Euribor. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com.

FLOT

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 1,89% 2,23% 1,78% 2,74% 3,86% - - 0,02%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Indice de référence 1,93% 2,25% 1,84% 2,87% 4,13% - - 0,5%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF -0,38% - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Indice de référence -0,12% - - -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 110,8946 CHF 679mio CHF
23/02/2021 110,1599 CHF 674mio CHF
22/02/2021 109,5504 CHF 670mio CHF
19/02/2021 109,2528 CHF 669mio CHF
18/02/2021 109,0212 CHF 667mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UBS 0 09/20/22 EUR 2,27%
BNP 0 09/22/22 EUR 2,03%
ISPIM 0 04/19/22 EUR 1,96%
BBVASM 0 04/12/22 EUR 1,95%
BBVASM 0 03/09/23 EUR 1,95%
HSBC 0 10/05/23 EUR 1,95%
MS 0 11/08/22 EUR 1,95%
GSK Float 09/23/21 EUR 1,95%
SOCGEN Float 09/06/21 EUR 1,9%
DB 0 09/10/21 EUR 1,89%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 55,56mio 12,45%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 19 022 4,11%
DBRS 0 07/04/24 EUR 1,98mrd 3,28%
BTPS 2 1/2 12/01/24 EUR 15 128 2,72%
RAGB 3 1/2 09/15/21 EUR 15 533 2,62%
DBRR 0 07/04/42 EUR 1,6mrd 2,58%
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,5mrd 2,45%
FRTR 0.1 07/25/31 EUR 12,59mio 2,34%
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,4mrd 2,31%
SPGBEI 1 11/30/30 EUR 11 325 2,28%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,27%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34981EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 87

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,14
Rendement (%) -0,28
Duration (Années) 0,27
Duration modifiée (Années) 0,12
Maturité (Années) 1,41
Convexité (%) 0
Données au 23/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 79,12%
Biens de consommation cyclique 12,03%
Matériaux 3,32%
Santé 2,93%
Industrie 1,3%
Technologie 1,29%

Répartition par maturité

0-1Y 33,28%
1-3Y 57,03%
3-5Y 9,69%

Répartition par notation

AA 7,17%
A 53,09%
BBB 39,74%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 23,43%
Etats Unis 13,07%
Royaume-uni 12,09%
Allemagne 9,19%
Suisse 8,89%
Pays-Bas 8,46%
Espagne 6,63%
Suède 3,25%
Canada 2,93%
Japon 2,61%
Italie 2,6%
Australie 1,76%
Finlande 1,5%
Norvège 1,31%
Belgique 0,98%
Danemark 0,65%
Luxembourg 0,65%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218319
Encours sous gestion 678,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Date de création initiale 07/01/2015
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 961,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 60 636EUR LU1829218319 616mio EUR
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 220 477EUR LU1829218319 616mio EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 246 627EUR LU1829218319 616mio EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829218319 679mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Luxembourg
Suisse
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF (le « Compartiment »)

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