USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
90,5754 EUR
Performance YTD

0,25%

Encours sous gestion
123mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1435356495
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l'EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Le fonds a pour objectif de répliquer la performance de l’indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index. L’indice est une référence reconnue sur le marché américain des obligations d’entreprise haut rendement (non-investment grade) libellées en dollar américain. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,25% 0,97% 4,6% 9,02% 3,24% 7,33% - 14,32%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Indice de référence 0,28% 1,03% 4,78% 9,39% 3,95% 9,48% - 17,52%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,51% 10,27% -5,62% 4,73%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Indice de référence 4,22% 11,02% -4,98% 5,43%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 90,5754 EUR 123mio EUR
13/01/2021 90,4255 EUR 122mio EUR
12/01/2021 90,3053 EUR 122mio EUR
11/01/2021 90,397 EUR 122mio EUR
08/01/2021 90,5197 EUR 122mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 5,8 EUR
10/07/2019 5,84 EUR
11/07/2018 6 EUR
12/07/2017 3,3 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NUMFP 7 3/8 05/01/26 USD 0,37%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,33%
TDG 6 1/4 03/15/26 USD 0,31%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 0,31%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,25%
ERI 6 1/4 07/01/25 USD 0,24%
CHTR 5 1/8 05/01/27 USD 0,23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,22%
CHTR 4 3/4 03/01/30 USD 0,22%
CHTR 4 1/4 02/01/31 USD 0,21%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 3 1/8 05/15/48 USD 227 789 19,6%
T 2 1/2 05/15/46 USD 158 512 12,14%
T 2 7/8 05/15/28 USD 132 182 10,09%
T 2 3/4 02/15/28 USD 109 817 8,36%
T 3 02/15/49 USD 63 871 5,42%
T 2 7/8 08/15/45 USD 49 977 4,11%
T 2 1/2 02/15/46 USD 50 663 3,9%
T 3 3/4 11/15/43 USD 35 826 3,33%
JPM 0 06/18/22 USD 4 936 3,29%
T 2 1/2 02/15/45 USD 36 613 2,82%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Écart de suivi sur un an -0,7%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,3%

Informations sur l'Indice

Nom Complet BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H0CE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2030
Informations supplémentaires www.mlindex.ml.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 6
Rendement (%) 4,31
Duration (Années) 5,14
Duration modifiée (Années) 3,38
Maturité (Années) 4,56
Convexité (%) 39,7
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,78%
Communications 16,15%
Énergie 13,63%
Finance 10,66%
Matériaux 8,85%
Santé 8,25%
Industrie 7,43%
Technologie 6,65%
Biens de consommation durable 4,99%
Autres 3,61%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 11,22%
3-5Y 27,73%
5-7Y 28,56%
7-10Y 22,13%
10-15Y 4,59%
15-25Y 3,56%
+25Y 2,12%

Répartition par notation

BB 54,29%
B 33,35%
CCC 11,53%
CC 0,69%
C 0,14%
D 0%

Répartition par pays

Etats Unis 85,35%
Canada 4,46%
Royaume-uni 1,64%
Italie 1,13%
Luxembourg 1,13%
France 0,97%
Allemagne 0,92%
Pays-Bas 0,81%
Multi Nationaux 0,76%
Irlande 0,43%
Panama 0,38%
Australie 0,35%
Liberia 0,29%
Îles Caïman 0,24%
Bermudes 0,2%
Finlande 0,11%
Jersey 0,1%
Belgique 0,09%
Congo 0,07%
Suède 0,06%
Danemark 0,05%
Puerto Rico 0,05%
Peru 0,04%
Macedonia 0,04%
Chine 0,04%
Colombie 0,04%
Norvège 0,03%
Japon 0,03%
Autriche 0,03%
Nouvelle Zélande 0,02%
Corée du sud 0,02%
Iles Marshall 0,02%
Espagne 0,01%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356495
Encours sous gestion 122,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 694,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/10/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution 304 480EUR LU1435356495 123mio EUR
Euronext* USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution 8 939EUR LU1435356149 123mio EUR
Borsa Italiana* USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution 22 428EUR LU1435356149 123mio EUR
LSE* USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution 27 414USD LU1435356149 149mio USD
LSE* UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution 6 166GBP LU1435356149 109mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Italie
Royaume-Uni
France
Espagne
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Belgique
Chili
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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