Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
33%
Le Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. L'indice de stratégie Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index offre une exposition inverse à la hausse ou à la baisse à l'évolution du marché des bons du trésor américain dont les contrats à terme Long-Term 10Y US Treasury Note sont un indicateur représentatif, avec un effet de levier de 2. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 41,29% | 6,55% | 3,93% |
| Indice de référence | 41,77% | 6,95% | 4,33% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 33% | -0,01% | 3,88% | 41,29% | 20,96% | 21,27% | - | 16,68% |
| Indice de référence | 33,29% | 0,02% | 3,97% | 41,77% | 22,33% | 23,6% | - | 20,22% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 13,55% | -22,4% | -5,5% | 7,82% | -13,74% | 1,78% | 8,08% | - | - | - |
| Indice de référence | 13,95% | -22,08% | -5,12% | 8,25% | -13,44% | 2,11% | 8,38% | - | - | - |
Le 21/08/2019, l’indice de référence est passé de SGI Double Short 10y US Treasury Index (TR) à Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 82,2738 | EUR | 43mio EUR |
| 17/08/2022 | 82,1102 | EUR | 43mio EUR |
| 16/08/2022 | 81,109 | EUR | 43mio EUR |
| 15/08/2022 | 80,5646 | EUR | 42mio EUR |
| 12/08/2022 | 80,761 | EUR | 42mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1 5/8 05/15/31 | USD | 107 956 | 22,66% | Government | United States |
| T 1 3/8 11/15/31 | USD | 88 732 | 18,05% | Government | United States |
| TII 3 7/8 04/15/29 | USD | 24 281 | 12,4% | Government | United States |
| T 0 5/8 05/15/30 | USD | 53 049 | 10,36% | Government | United States |
| TII 0 3/4 07/15/28 | USD | 20 488 | 5,68% | Government | United States |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 17 160 | 3,37% | Government | United States |
| TII 0 3/8 07/15/27 | USD | 10 932 | 3,05% | Government | United States |
| WFC 0 10/31/23 | USD | 970 | 2,25% | Financials | United States |
| TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 7 143 | 1,84% | Government | United States |
| NEDWBK 3 1/8 12/05/22 | USD | 638 | 1,48% | Government Development Banks | Netherlands |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 17/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,48% |
| Total des Frais sur Encours | +0,2% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,28% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SODI2TYF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| 100% |
|
Répartition par maturité
| 5-7Y | 100% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011607084 |
| Encours sous gestion | 43,1mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,2% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 24 051,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 08/01/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | DSUS FP | EUR | - | 24/01/2014 | Capitalisation | - | FR0011607084 | 43mio EUR |
| Borsa Italiana | DSUS IM | EUR | - | 16/10/2014 | Capitalisation | - | FR0011607084 | 43mio EUR |
| LSE | DSUS LN | USD | - | 14/02/2014 | Capitalisation | - | FR0011607084 | 44mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 198 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 183 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 173 Ko |
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