MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
144,1358 CHF
Performance YTD

1,91%

Encours sous gestion
31mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU1646362167
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice FTSE USA Minimum Variance Net Index. Cet indice vise à proposer une exposition à des sociétés de grandes et moyennes capitalisations aux Etats-Unis, avec un risque inférieur. Cette stratégie sélectionne des titres ayant une corrélation faible entre eux. Des règles de diversification strictes s’appliquent à la sélection des titres afin d’éviter un risque de concentration excessif. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012726560 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF 1,91% 3,14% 4,2% 12,14% -5,01% - - 1,17%
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice de référence 1,93% 3,17% 4,29% 12,34% -4,68% - - 1,72%
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 1,99% 4,48% 6,33% 15,88% 9,47% - - 20,78%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF -6,12% - - -
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice de référence -5,8% - - -
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 9,71% - - -
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Indicateurs Minimum Variance

Performance relative -19,61%
Réduction du risque* 4,97%
Réduction du Drawdown* -8,72%
*Tous ces indicateurs sont calculés depuis le lancement.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2021 144,1358 CHF 31mio CHF
12/01/2021 144,5317 CHF 31mio CHF
11/01/2021 144,5863 CHF 31mio CHF
08/01/2021 143,6573 CHF 31mio CHF
07/01/2021 143,4504 CHF 31mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MODERNA INC USD 1,45%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 0,68%
KROGER CO USD 0,64%
CLOROX COMPANY USD 0,6%
JM SMUCKER CO/THE USD 0,6%
DOMINO'S PIZZA INC USD 0,58%
WAL-MART STORES INC USD 0,56%
DOLLAR GENERAL CORP USD 0,56%
Keurig Dr Pepper Inc USD 0,54%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0,54%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 59 953 9,32%
ALPHABET INC-CL C USD 1 597 7,95%
INDITEX EUR 84 189 7,49%
CaixaBank EUR 613 362 4,96%
AMAZON.COM INC USD 550 4,94%
UMICORE EUR 30 820 4,78%
ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 10 341 4,6%
Proximus EUR 78 037 4,59%
UCB SA EUR 15 082 4,57%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 22 793 4,44%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,33%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE USA Minimum Variance Net Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WIUSAMVN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 435
Rendement du dividende (%) 1,57
Données au 03/12/2020

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 205,61
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 19,78%
Biens de consommation durable 14,22%
Technologies de l'Information 11,7%
Finance 10,82%
Industrie 10,35%
Biens de consommation cyclique 9,53%
Services de communication 8,79%
Services aux Collectivités 7,27%
Autres 3,96%
Matériaux 3,58%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,46%
Royaume-uni 1,52%
Peru 0,56%
Israel 0,41%
Bermudes 0,35%
Russie 0,22%
Japon 0,17%
Hong Kong 0,15%
Argentine 0,09%
Suède 0,05%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646362167
Encours sous gestion 31,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 15/06/2015
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 40 651mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext MVAU FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation 240 700EUR LU1646362167 29mio EUR
Borsa Italiana MVAU IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation 19 360EUR LU1646362167 29mio EUR
BX Swiss MVAU BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1646362167 31mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Norvège
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Finlande
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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